Почему это работает?
Короткий ответ
Мы тщательно протестировали нашу стратегию на истории, и она показала отличные результаты как в периоды мощного роста, так и в периоды затяжной коррекции.
Например, с 2020 года трендовая стратегия увеличила депозит в 8 раз:
Если же исключить самое сильное бычье движение 2020-2021 годов, то трендовая стратегия даже с учётом двух огромных обвалов показывает доходность х3 к портфелю за 3 года:
Полный ответ
Каждая стратегия, которая представлена на сайте Крипто Локатор - проходит тщательное тестирование с помощью нашего бэктестинг инструмента.
Вы можете почитать подробнее то, как мы тестируем стратегии здесь.
Доходность, Риск, Легкость применения
Мы разрабатываем сервис Крипто Локатор для инвесторов и трейдеров разного уровня. И мы верим в то, что любая стратегия состоит из трёх важных элементов:
И с таким подходом мы всегда ищем идеальный баланс для наших пользователей, который позволит инвесторам и трейдерам с небольшим опытом получить максимальное удовольствие от торговли на рынке.
Если ты читаешь этот пост, то прямо сейчас мы дадим тебе две торговые стратегии, которые максимально просты в применении:
Максимальный риск + Максимальная доходность: Купить и держать альткоины из ТОП-300 в течении следующих 5 лет.
Минимальный риск + Минимальная доходность: Купить и держать государственные облигации в течении следующих 5 лет.
Не благодари!
Что для нас важно в торговой стратегии?
Ответ: Отсутствие риска потерять свой депозит.
Между доходностью и снижением потенциального риска - мы всегда выбираем снижение риска.
Так уж получилось, что криптовалютный рынок - рынок с крайне повышенным риском, но именно премия за этот риск и привлекает огромное количество инвесторов и трейдеров.
На этом рынке крайне легко максимизировать доходность и получить действительно огромные иксы. Но точно с таким же потенциалом заработка вы получаете в подарок возможность потерять все свои деньги.
Результаты тестов нашей стратегии
Исходя из всего, что мы обсудили выше, теперь мы можем поговорить о том, как работает наша стратегия на примере одной из самых простых стратегий - "Покупка на поддержке" + "Продажа у сопротивления".
У нашей торговой стратегии есть несколько параметров. Сначала нам нужно определить, насколько близко к уровню поддержки мы будем покупать наши монеты, и насколько близко к уровню поддержки будем их продавать:
Ещё более важно определить, когда мы считаем, что сделка пошла не по плану, и нужно закрывать позицию в небольшой убыток:
Тут также важен очень тщательный баланс. Если мы поставим уровень продажи близко к уровню поддержки - его будут часто выбивать "ложными" пробоями.
Если же мы поставим стоп-лосс на -20% от уровня поддержки, то мы будем терять >20% на каждой неудачной сделке. И тут нам как раз очень нужен ATR для определения, по какой цене мы готовы заходить в сделку и выходить из неё.
Поэтому мы можем взять весь набор параметров:
Насколько близко к уровню поддержки покупаем монеты?
Насколько близко к уровню сопротивления продаём монеты?
Насколько далеко ставим стоп-лосс за уровнем поддержки?
И приступаем к тестам, перебирая все возможные варианты и комбинации на истории.
Теоретически на этом всё могло бы закончиться, и мы бы могли получить следующий вариант:
Кто-то даже может сказать, что это отличная доходность - x4.5 к депозиту за 4 года.
Но проблема тут заключается в том, что каждое бычье движение приводит нас к колоссальным убыткам. И если бы мы пришли на рынок перед началом боковика в марте 2024 года, то потеряли бы 50% от нашего депозита.
В таком случае мы действительно забираем каждую волну роста и успешно растём на бычьем рынке, но точно с таким же успехом обваливаемся и отдаём всё обратно на медвежке.
Поэтому нам важна не только финальная цифра, которую мы видим на графике, но и показатели стабильности роста нашего депозита, процент максимальной просадки, профит фактор, коэффициенты шарпа и кальмара и тд.
Также для стабилизации стратегии мы должны проверять стратегию на разных отрезках графика. Не только с 2021 по 2025 год, а также временные отрезки с самыми волатильными движенями:
Бычье движение 2020-2021
Затяжная коррекция 2022-2023
Боковик с продолжительным снижением 2024/04-2024/11
Резкое бычье движение 2024/11-2025/01
Резкое падение рынка 2025/01-2025/04
Таким образом, проанализировав огромное количество комбинаций, вариантов параметров и временных отрезков мы получили следующие показатели со следующими настройками:
Для данного сетапа использовались следующие настройки:
Покупаем, когда цена приближается на 1 ATR к уровню поддержки.
Продаём, когда цена приближается на 0.15 ATR к уровню сопротивления.
Выходим из позиции, если цена закрепилась ниже уровня поддержки на 0.75 ATR
Если сверху нет уровней сопротивления - продаём 90% по цене уровня поддержки + 10 ATR
Если сверху есть один уровень сопротивления - продаём 40% на первом уровне сопротивления, 30% по цене уровня сопротивления + 10 ATR
Если сверху есть два уровня сопротивления - продаём в соотношении 30%/20%/20%, оставляя 30% на дальнейший рост
Но также, чтобы максимально сгладить просадки на медвежьем рынке, мы ввели новое правило:
Если количество ликвидных монет, которое находится в долгосрочно растущем тренде превысело >55% - не покупаем монеты, пока уровень монет в долгосрочно растущем тренде не снизится до <30%.
Это лишь одна из сотен возможных стратегий, по которым вы можете торговать на Крипто Локаторе.
Обязательно ознакомьтесь со статьями "Стратегии покупок" и "Стратегии продаж", а также выберите наиболее подходящие фильтры под вашу стратегию на странице "Фильтры и сортировки".
Last updated